PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с GBFFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и GBFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		10.14%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%21.79%-5.05%14.97%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		6.17%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.74% против 6.74% соответственно.

AAAZX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.57%
С начала года
10.14%
6 месяцев
12.49%
1 год
17.58%
3 года*
10.60%
5 лет*
7.17%
10 лет*
7.74%

GBFFX

1 день
0.39%
1 месяц
-0.85%
С начала года
6.17%
6 месяцев
12.71%
1 год
25.05%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.59%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с UTESAAAZX с RAAXAAAZX с XLEAAAZX с GRID
Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с MAFIXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с GMOQXGBFFX с HGLB

Сравнение комиссий AAAZX и GBFFX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.

AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

3.14

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

4.15

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.64

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

4.06

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

15.83

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.14

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.75

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между AAAZX и GBFFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и GBFFX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности GBFFX в 4.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.77%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.82%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и GBFFX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и GBFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-26.62%

-13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-5.67%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-15.91%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

-26.62%

-2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-3.21%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.42%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.57%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и GBFFX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеют волатильность 2.89% и 2.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.95%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

5.27%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

7.98%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

8.02%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

9.07%

+3.61%