Сравнение AAAU с XAU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldmoney Inc. (XAU.TO).

AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAU и XAU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldmoney Inc. (XAU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и XAU.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	10.48%	64.06%	26.91%	12.96%	-0.50%	-4.01%	25.02%	18.17%	9.20%
XAU.TO Goldmoney Inc.	54.27%	41.95%	-9.20%	-5.47%	-20.36%	-19.25%	34.73%	14.54%	-38.55%

Разные валюты инструментов

AAAU торгуется в USD, в то время как XAU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAU.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у XAU.TO с доходностью 54.27%.

AAAU

1 день: 1.78%

1 месяц: -10.64%

С начала года: 10.48%

6 месяцев: 23.10%

1 год: 52.53%

3 года*: 33.97%

5 лет*: 22.27%

10 лет*: —

XAU.TO

1 день: 1.04%

1 месяц: -9.65%

С начала года: 54.27%

6 месяцев: 53.85%

1 год: 102.46%

3 года*: 17.37%

5 лет*: -1.30%

10 лет*: -2.70%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Название символа

Goldmoney Inc.

Часто сравнивают с AAAU:

AAAU с GLD AAAU с IAU AAAU с GLDM AAAU с SGOL AAAU с GOLD AAAU с PHYS AAAU с BAR

Часто сравнивают с XAU.TO:

XAU.TO с GLD XAU.TO с BTC-USD XAU.TO с ETH-USD XAU.TO с EURUSD=X XAU.TO с ^TNX XAU.TO с DAX XAU.TO с PHYS

Доходность на риск

AAAU vs. XAU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAAU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XAU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c XAU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Goldmoney Inc. (XAU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAAU	XAU.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.92	2.58	-0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.35	3.51	-1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.45	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.73	4.83	-2.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.02	10.94	-0.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. XAU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAU.TO равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и XAU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAAU	XAU.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.92	2.58	-0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.27	-0.03	+1.31
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.05	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.18	0.01	+1.17

Корреляция

Корреляция между AAAU и XAU.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и XAU.TO

Ни AAAU, ни XAU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XAU.TO Goldmoney Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%

Просадки

Сравнение просадок AAAU и XAU.TO

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки XAU.TO в -84.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и XAU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	AAAU	XAU.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.63%	-83.39%	+61.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-19.13%	-23.48%	+4.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.94%	-60.06%	+39.12%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-83.39%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.65%	-58.08%	+46.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.01%	-63.61%	+57.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.21%	10.44%	-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и XAU.TO

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 10.43%, в то время как у Goldmoney Inc. (XAU.TO) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AAAU	XAU.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.43%	12.20%	-1.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	24.06%	33.17%	-9.11%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.50%	40.12%	-12.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.58%	40.10%	-22.52%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.92%	52.19%	-35.27%

Сравнение AAAU с XAU.TO

Доходность

Сравнение доходности AAAU и XAU.TO

Сравнение доходности по годам AAAU и XAU.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

AAAU

XAU.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AAAU vs. XAU.TO — Ранг доходности на риск

AAAU

XAU.TO

Сравнение AAAU c XAU.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AAAU vs. XAU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и XAU.TO

Просадки

Сравнение просадок AAAU и XAU.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и XAU.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)