Сравнение AAAU с SILJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ).
AAAU и SILJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AAAU и SILJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAU и SILJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 11.35% | 183.89% | 6.39% | -5.21% | -15.42% | -23.21% | 33.00% | 57.06% | -6.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAU показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у SILJ с доходностью 11.35%.
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
SILJ
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -22.88%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 34.60%
- 1 год
- 163.12%
- 3 года*
- 44.62%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAU и SILJ
AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.
Доходность на риск
AAAU vs. SILJ — Ранг доходности на риск
AAAU
SILJ
Сравнение AAAU c SILJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAU | SILJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.98 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.97 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 4.58 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 15.52 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAU | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.98 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 0.40 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.10 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между AAAU и SILJ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAU и SILJ
AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF | 1.80% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок AAAU и SILJ
Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и SILJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAU | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.63% | -79.04% | +57.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.13% | -34.71% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -56.09% | +35.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -23.55% | +11.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -41.66% | +35.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 10.25% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAU и SILJ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 10.43%, в то время как у ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAU | SILJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 20.08% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.06% | 46.92% | -22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.50% | 55.05% | -27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 44.06% | -26.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 46.61% | -29.69% |