PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с NGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с NGD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) is Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while NGD (New Gold Inc.) is a stock. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и NGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и New Gold Inc. (NGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AAAU

1 день
0.97%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-10.23%
1 год
20.50%
3 года*
27.69%
5 лет*
17.51%
10 лет*
—

NGD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и NGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-6.75%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%
NGD
New Gold Inc.		4.25%251.21%69.86%48.98%-34.67%-31.51%148.86%16.28%-31.20%

Correlation

The correlation between AAAU and NGD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.53

The correlation between AAAU and NGD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

New Gold Inc.

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с NGD:
NGD с NEMNGD с AGINGD с EQXNGD с AEMNGD с GAUNGD с ASMNGD с HMY

Доходность на риск

AAAU vs. NGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NGD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c NGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и New Gold Inc. (NGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAUNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

—

—

AAAU vs. NGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAU и NGD

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.14%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.14%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.43%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и NGD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и NGD

Ни AAAU, ни NGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AAAU and NGD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и NGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор