PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAU с FGDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

AAAU и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAU и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		10.48%64.06%26.91%12.96%0.84%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		10.02%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAAU показывает доходность 10.48%, а FGDL немного ниже – 10.02%.

AAAU

1 день
1.78%
1 месяц
-10.64%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.53%
3 года*
33.97%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

FGDL

1 день
1.93%
1 месяц
-10.91%
С начала года
10.02%
6 месяцев
22.55%
1 год
52.44%
3 года*
33.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий AAAU и FGDL

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

AAAU vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.88

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.29

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

2.68

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

9.56

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGDL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между AAAU и FGDL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и FGDL

Ни AAAU, ни FGDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAAU и FGDL

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAUFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-19.23%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-19.23%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-12.10%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-3.35%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

5.39%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и FGDL

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) имеют волатильность 10.43% и 10.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAUFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.43%

10.10%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.06%

24.42%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.50%

28.02%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.97%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.97%

-2.05%