PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с FCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с FCSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) are both funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while FCSSX is a Commodities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AAAU returned 18.60%/yr vs 10.92%/yr for FCSSX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.00%/yr for FCSSX.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и FCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 3.83%, что значительно ниже, чем у FCSSX с доходностью 20.94%.

AAAU

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.34%
1 год
32.55%
3 года*
31.47%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—

FCSSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.35%
С начала года
20.94%
6 месяцев
20.67%
1 год
32.35%
3 года*
14.40%
5 лет*
10.92%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и FCSSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.83%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%9.20%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		20.94%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-6.79%

Correlation

The correlation between AAAU and FCSSX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.37

The correlation between AAAU and FCSSX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с SWPPXFCSSX с VOOFCSSX с SCHDFCSSX с FNCMXFCSSX с FSELX

Доходность на риск

AAAU vs. FCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c FCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAUFCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.31

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.96

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.53

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

11.82

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAU vs. FCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FCSSX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и FCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAUFCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.31

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.69

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.10

+0.99

Просадки

Сравнение просадок AAAU и FCSSX

Максимальная просадка AAAU за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки FCSSX в -66.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и FCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUFCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-66.04%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.13%

-7.21%

-11.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.13%

-11.43%

-7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-24.07%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-9.51%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-36.19%

+30.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.76%

2.75%

+5.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и FCSSX

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUFCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

4.34%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.94%

11.74%

+11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

14.12%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

15.96%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

14.34%

+2.65%

Сравнение комиссий AAAU и FCSSX

AAAU берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FCSSX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и FCSSX

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.23%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%

Часто задаваемые вопросы

AAAU and FCSSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (5.51%) compared to FCSSX (4.34%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -21.63% vs FCSSX's -66.04%.

FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и FCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор