PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AAAU returned 17.33%/yr vs 14.41%/yr for FCNTX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 6.65%.

AAAU

1 день
0.12%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.14%
1 год
24.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и FCNTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		-2.40%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-14.39%

Correlation

The correlation between AAAU and FCNTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.09

The correlation between AAAU and FCNTX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AAAU и FCNTX

Секторы
AAAU
FCNTX

Недвижимость

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

21.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

8.6%

Технологии

-

27.0%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Недвижимость

AAAU
100.0%
FCNTX
0.1%

Сырьевые материалы

AAAU

-

FCNTX
2.1%

Коммуникационные услуги

AAAU

-

FCNTX
21.2%

Потребительский циклический сектор

AAAU

-

FCNTX
10.1%

Потребительский защитный сектор

AAAU

-

FCNTX
3.7%

Энергетика

AAAU

-

FCNTX
3.6%

Финансовые услуги

AAAU

-

FCNTX
13.8%

Здравоохранение

AAAU

-

FCNTX
9.2%

Промышленность

AAAU

-

FCNTX
8.6%

Технологии

AAAU

-

FCNTX
27.0%

Коммунальные услуги

AAAU

-

FCNTX
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

AAAU vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAUFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.45

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.01

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.86

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.86

7.80

-4.94

AAAU vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAU и FCNTX

Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-49.19%

+24.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-11.30%

-13.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-19.75%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-32.59%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-2.41%

-19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-8.16%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

2.69%

+5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и FCNTX

Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что AAAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.77%

5.07%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.88%

11.16%

+12.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

14.53%

+12.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

19.23%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

19.71%

-2.58%

Сравнение комиссий AAAU и FCNTX

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и FCNTX

AAAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

AAAU and FCNTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAU has higher volatility (7.77%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор