PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAU с CEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAU с CEF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) and CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both Gold funds. AAAU is passively managed, while CEF is actively managed. Over the past 5 years, AAAU returned 18.56%/yr vs 18.17%/yr for CEF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAAU charges 0.18%/yr vs 0.48%/yr for CEF.

Доходность

Сравнение доходности AAAU и CEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAU показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у CEF с доходностью -1.70%.

AAAU

1 день
2.60%
1 месяц
-4.95%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.28%
1 год
25.66%
3 года*
30.02%
5 лет*
18.56%
10 лет*
—

CEF

1 день
3.38%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
2.41%
1 год
45.65%
3 года*
34.12%
5 лет*
18.17%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAU и CEF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.14%64.06%26.91%12.96%-0.50%-4.01%25.02%18.17%8.28%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-1.70%92.76%24.07%6.80%1.07%-8.32%31.99%16.91%5.56%

Correlation

The correlation between AAAU and CEF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between AAAU and CEF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с AAAU:
AAAU с GLDAAAU с IAUAAAU с GLDMAAAU с SGOLAAAU с GOLDAAAU с PHYSAAAU с BAR
Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ

Доходность на риск

AAAU vs. CEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAU
Ранг доходности на риск AAAU: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAU c CEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAUCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.18

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.54

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.53

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.02

4.00

-0.98

AAAU vs. CEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAU на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEF равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAU и CEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAU и CEF

Максимальная просадка AAAU за все время составила -24.38%, что меньше максимальной просадки CEF в -62.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAU и CEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAUCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.38%

-62.29%

+37.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.38%

-30.01%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-30.01%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-30.01%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.92%

-23.97%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-27.33%

+21.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.54%

11.45%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAU и CEF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) составляет 8.35%, в то время как у Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что AAAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAUCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

12.01%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

36.23%

-12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.22%

39.00%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

24.59%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

21.99%

-4.84%

Сравнение комиссий AAAU и CEF

AAAU берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CEF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAU и CEF

Ни AAAU, ни CEF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AAAU and CEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CEF has higher volatility (12.01%) compared to AAAU (8.35%). In terms of maximum drawdown, AAAU dropped -24.38% vs CEF's -62.29%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAU и CEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор