Сравнение AAATX с TDIFX
AAATX (American Funds 2010 Target Date Retirement Fund) and TDIFX (Dimensional Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, AAATX returned 6.01%/yr vs 4.96%/yr for TDIFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AAATX charges 0.34%/yr vs 0.06%/yr for TDIFX.
Доходность
Сравнение доходности AAATX и TDIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции AAATX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.01% против 4.96% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 2.74%
- С начала года
- 4.08%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 6.01%
TDIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 2.70%
- С начала года
- 3.47%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.96%
Сравнение доходности по годам AAATX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 4.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.47% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Correlation
The correlation between AAATX and TDIFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between AAATX and TDIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAATX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
AAATX
TDIFX
Сравнение AAATX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAATX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.08 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 13.22 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAATX и TDIFX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и TDIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAATX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -12.21% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -2.61% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -3.51% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -12.21% | -2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -12.21% | -2.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.40% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -1.73% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.60% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и TDIFX
Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 1.12%, в то время как у Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAATX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.20% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 2.83% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.96% | 3.51% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 5.91% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 5.07% | +1.57% |
Сравнение комиссий AAATX и TDIFX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и TDIFX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности TDIFX в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.57% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 3.25% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAATX and TDIFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDIFX has higher volatility (1.20%) compared to AAATX (1.12%). In terms of maximum drawdown, AAATX dropped -40.44% vs TDIFX's -12.21%.
TDIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAATX и TDIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор