PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с TDIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с TDIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и TDIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и TDIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		0.21%7.22%6.21%7.76%-9.37%14.53%9.33%9.96%-1.98%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции AAATX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 6.00% против 4.81% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

TDIFX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.68%
3 года*
5.90%
5 лет*
4.81%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Dimensional Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с TDIFX:
TDIFX с VTITDIFX с LINKXTDIFX с TRRLXTDIFX с FHFDXTDIFX с PBRNXTDIFX с FHNDXTDIFX с FNGLX

Сравнение комиссий AAATX и TDIFX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.

AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund

Доходность на риск

AAATX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TDIFX
Ранг доходности на риск TDIFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXTDIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.47

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.07

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.47

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

6.12

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. TDIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIFX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и TDIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXTDIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.84

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.00

-0.46

Корреляция

Корреляция между AAATX и TDIFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и TDIFX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности TDIFX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund		2.06%1.77%3.11%3.09%4.66%9.39%1.39%1.98%2.11%0.98%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и TDIFX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и TDIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXTDIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-12.21%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-2.84%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-12.21%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-12.21%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.83%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.77%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.84%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и TDIFX

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AAATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXTDIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

1.51%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.32%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

4.34%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

5.89%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

5.05%

+1.62%