Сравнение AAATX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции AAATX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 6.00% против 3.95% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и FFGZX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
AAATX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
AAATX
FFGZX
Сравнение AAATX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.65 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.33 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.23 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.26 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.65 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.54 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и FFGZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и FFGZX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и FFGZX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -14.94% | -25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -3.33% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -14.94% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -14.94% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.30% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -2.29% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.80% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и FFGZX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что AAATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.06% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.89% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 4.42% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 5.04% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.39% | +2.28% |