PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAATX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAATX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности AAATX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAATX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		0.08%12.73%7.83%8.44%-9.50%9.02%8.84%13.51%-2.85%9.97%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции AAATX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 6.00% против 11.00% соответственно.

AAATX

1 день
0.91%
1 месяц
-2.93%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.69%
1 год
9.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.00%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с AAATX:
AAATX с FXAIXAAATX с AADTXAAATX с ASTEXAAATX с LTEBXAAATX с MGKAAATX с VOOAAATX с SCHD
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий AAATX и AMCPX

AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAATX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAATX
Ранг доходности на риск AAATX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAATX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAATX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAATX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAATX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAATX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAATX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAATXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.77

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.23

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.06

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

4.25

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAATX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAATX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAATX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAATXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.77

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.35

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.59

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.03

Корреляция

Корреляция между AAATX и AMCPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAATX и AMCPX

Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAATX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund		6.83%6.84%5.16%3.53%3.41%3.78%3.72%3.48%3.79%2.51%2.67%4.60%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок AAATX и AMCPX

Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAATXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.44%

-62.37%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-14.18%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.99%

-36.90%

+21.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.13%

-36.90%

+21.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-11.01%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-9.60%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.54%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AAATX и AMCPX

Текущая волатильность для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) составляет 2.38%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что AAATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAATXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

6.69%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

11.65%

-8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

19.90%

-13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.51%

19.19%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.67%

18.67%

-12.00%