PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AAANX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AAANX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.68% против 3.23% соответственно.


AAANX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.89%
1 год
27.90%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.68%

T

1 день
-3.31%
1 месяц
-12.08%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-8.32%
1 год
-13.15%
3 года*
20.28%
5 лет*
6.67%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAANX и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund
12.04%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%20.60%-8.91%22.20%
T
AT&T Inc.
-6.29%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AAANX and T is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

0.37

The correlation between AAANX and T shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Horizon Active Asset Allocation Fund

AT&T Inc.

Доходность на риск

AAANX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAANXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.91

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

-0.63

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

-1.30

+13.03

AAANX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AAANXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.60

+2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.14

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AAANX и T

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AAANXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-64.15%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-20.94%

+10.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-20.94%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-32.01%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-42.35%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-20.94%

+19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-15.72%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

10.17%

-7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и T

Текущая волатильность для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) составляет 4.50%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AAANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AAANXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

7.53%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

17.56%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

22.10%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

23.97%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

23.71%

-6.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и T

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности T в 4.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund
3.97%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
T
AT&T Inc.
4.87%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы


AAANX and T have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (7.53%) compared to AAANX (4.50%). In terms of maximum drawdown, AAANX dropped -34.18% vs T's -64.15%.

AAANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAANX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор