PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAANX с T

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund) is Tactical Allocation fund managed by Horizon Investments, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AAANX returned 10.74%/yr vs 2.39%/yr for T. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAANX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у T с доходностью -7.73%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.74% против 2.39% соответственно.

AAANX

1 день
-0.19%
1 месяц
-2.54%
С начала года
8.92%
6 месяцев
7.90%
1 год
22.27%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.27%
10 лет*
10.74%

T

1 день
0.22%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-7.06%
1 год
-16.20%
3 года*
19.05%
5 лет*
6.62%
10 лет*
2.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAANX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		8.92%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%20.60%-8.91%22.20%
T
AT&T Inc.		-7.73%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between AAANX and T is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2012 г.

0.37

The correlation between AAANX and T shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

AT&T Inc.

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с VASGXAAANX с VTSAXAAANX с FNILXAAANX с VGTAAANX с VTIAAANX с VOO
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

AAANX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAANXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.72

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.93

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

-0.69

+2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

-1.43

+10.23

AAANX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAANX и T

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAANXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-64.15%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-23.57%

+13.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-23.57%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-32.01%

+7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-42.35%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-22.15%

+18.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-15.72%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

11.31%

-8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и T

Текущая волатильность для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) составляет 6.36%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что AAANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAANXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.64%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

18.45%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

22.68%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

24.14%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

23.79%

-6.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и T

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности T в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		4.08%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
T
AT&T Inc.		4.95%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Часто задаваемые вопросы

AAANX and T have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T has higher volatility (8.64%) compared to AAANX (6.36%). In terms of maximum drawdown, AAANX dropped -34.18% vs T's -64.15%.

AAANX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAANX и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор