Сравнение AAANX с T
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund) is Tactical Allocation fund managed by Horizon Investments, while T (AT&T Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AAANX returned 10.68%/yr vs 3.23%/yr for T. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAANX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у T с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 10.68% против 3.23% соответственно.
AAANX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.68%
T
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -12.08%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- -13.15%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам AAANX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 12.04% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
T AT&T Inc. | -6.29% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between AAANX and T is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г. | 0.37 |
The correlation between AAANX and T shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAANX vs. T — Ранг доходности на риск
AAANX
T
Сравнение AAANX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAANX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.63 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | -1.30 | +13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAANX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.60 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.28 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и T
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAANX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -64.15% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -20.94% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -20.94% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -32.01% | +7.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -42.35% | +8.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -20.94% | +19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -15.72% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 10.17% | -7.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и T
Текущая волатильность для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) составляет 4.50%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AAANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAANX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 7.53% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 17.56% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 22.10% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 23.97% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 23.71% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и T
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности T в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 3.97% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
T AT&T Inc. | 4.87% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
AAANX and T have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (7.53%) compared to AAANX (4.50%). In terms of maximum drawdown, AAANX dropped -34.18% vs T's -64.15%.
AAANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAANX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор