PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с T
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAANX с T

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T).

AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AAANX и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAANX и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		-2.30%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%20.60%-8.91%22.20%
T
AT&T Inc.		15.30%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у T с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 9.27% против 5.61% соответственно.

AAANX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.14%
1 год
18.08%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.27%

T

1 день
-2.35%
1 месяц
1.07%
С начала года
15.30%
6 месяцев
5.08%
1 год
3.75%
3 года*
20.19%
5 лет*
10.67%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

AT&T Inc.

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с FNILXAAANX с VTSAXAAANX с VGTAAANX с VOOAAANX с VTIAAANX с VASGX
Часто сравнивают с T:
T с VZT с JEPIT с SPYT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

AAANX vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAANXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.17

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.38

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.22

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

0.49

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAANX vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа T равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAANXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.17

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.45

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между AAANX и T составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и T

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности T в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		4.55%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
T
AT&T Inc.		3.92%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Просадки

Сравнение просадок AAANX и T

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и T.

Загрузка...

Показатели просадок

AAANXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-64.15%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-20.60%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-36.68%

+12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-42.35%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.71%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-15.74%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

9.06%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и T

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 6.75% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAANXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.76%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

16.58%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

22.51%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

23.85%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

23.49%

-5.97%