Сравнение AAANX с PWDIX
AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund) and PWDIX (Donoghue Forlines Dividend Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, AAANX returned 10.45%/yr vs 5.89%/yr for PWDIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AAANX charges 1.14%/yr vs 1.56%/yr for PWDIX.
Доходность
Сравнение доходности AAANX и PWDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у PWDIX с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции PWDIX по среднегодовой доходности: 10.45% против 5.89% соответственно.
AAANX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 13.59%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 10.45%
- Всё время*
- 9.35%
PWDIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 5.89%
- Всё время*
- 6.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAANX и PWDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 13.59% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 18.76% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
Correlation
The correlation between AAANX and PWDIX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between AAANX and PWDIX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAANX vs. PWDIX — Ранг доходности на риск
AAANX
PWDIX
Сравнение AAANX c PWDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAANX | PWDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.43 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 5.18 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 16.14 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAANX и PWDIX
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки PWDIX в -40.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и PWDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAANX | PWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -40.86% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -5.44% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -16.86% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -21.29% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -40.86% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -8.42% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.74% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и PWDIX
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAANX | PWDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 3.67% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.14% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 11.36% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.08% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 14.42% | +3.22% |
Сравнение комиссий AAANX и PWDIX
AAANX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии PWDIX в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и PWDIX
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности PWDIX в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 3.92% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.83% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
AAANX and PWDIX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAANX has higher volatility (5.15%) compared to PWDIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, AAANX dropped -34.18% vs PWDIX's -40.86%.
PWDIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAANX и PWDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор