Сравнение AAANX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AAANX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAANX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -2.30% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 9.27% против 5.59% соответственно.
AAANX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.27%
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и GIPIX
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
AAANX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
AAANX
GIPIX
Сравнение AAANX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAANX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.82 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 5.36 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAANX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между AAANX и GIPIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и GIPIX
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.55% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и GIPIX
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAANX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -29.46% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.33% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -20.65% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -20.65% | -13.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.20% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -3.70% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.64% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и GIPIX
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAANX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 3.36% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 4.96% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 8.18% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 7.96% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 8.07% | +9.45% |