PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAANX с GAA

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both funds - AAANX is a Tactical Allocation fund managed by Horizon Investments, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Over the past 10 years, AAANX returned 10.76%/yr vs 7.66%/yr for GAA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAANX charges 1.14%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности AAANX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.66% соответственно.

AAANX

1 день
1.22%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.38%
1 год
28.03%
3 года*
16.59%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.76%

GAA

1 день
0.14%
1 месяц
0.20%
С начала года
8.80%
6 месяцев
9.64%
1 год
20.15%
3 года*
13.44%
5 лет*
6.81%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAANX и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		11.90%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%20.60%-8.91%22.20%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		8.80%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Correlation

The correlation between AAANX and GAA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.63

The correlation between AAANX and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с VASGXAAANX с VTSAXAAANX с FNILXAAANX с VGTAAANX с VTIAAANX с VOO
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Доходность на риск

AAANX vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAANXGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.16

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.04

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.45

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

13.00

-1.87

AAANX vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAANX и GAA

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAANXGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-26.57%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-5.78%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-7.18%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-18.47%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-26.57%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.20%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.84%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.53%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и GAA

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAANXGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

3.17%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

7.78%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

9.23%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

11.32%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

11.11%

+6.54%

Сравнение комиссий AAANX и GAA

AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и GAA

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности GAA в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		3.97%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.61%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

AAANX and GAA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAANX has higher volatility (6.05%) compared to GAA (3.17%). In terms of maximum drawdown, AAANX dropped -34.18% vs GAA's -26.57%.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAANX и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор