PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAANX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AAANX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAANX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		-2.30%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%20.60%-8.91%22.20%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 9.27% против 7.08% соответственно.

AAANX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.92%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.14%
1 год
18.08%
3 года*
13.66%
5 лет*
6.77%
10 лет*
9.27%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с FNILXAAANX с VTSAXAAANX с VGTAAANX с VOOAAANX с VTIAAANX с VASGX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий AAANX и COTZX

AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

AAANX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAANXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.49

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.39

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.41

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

12.35

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAANX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COTZX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAANXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.49

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.96

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между AAANX и COTZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и COTZX

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		4.55%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок AAANX и COTZX

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAANXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-47.48%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-5.40%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-17.80%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

-17.80%

-16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-2.62%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-3.49%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.05%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и COTZX

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Columbia Thermostat Fund (COTZX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAANXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

2.55%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

3.61%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

8.58%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

7.30%

+8.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

7.36%

+10.16%