Сравнение AAANX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AAANX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAANX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -2.30% | 16.58% | 12.43% | 17.25% | -16.99% | 21.42% | 14.69% | 20.60% | -8.91% | 22.20% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AAANX показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции AAANX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 9.27% против 5.02% соответственно.
AAANX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 9.27%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAANX и ABRYX
AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
AAANX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
AAANX
ABRYX
Сравнение AAANX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAANX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.21 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.84 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.85 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 11.27 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAANX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.21 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между AAANX и ABRYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAANX и ABRYX
Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.55% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок AAANX и ABRYX
Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAANX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -26.63% | -7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | -6.93% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.61% | -19.17% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.18% | -26.63% | -7.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -1.56% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -4.68% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 1.75% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAANX и ABRYX
Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAANX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 4.10% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 7.58% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 9.38% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 12.13% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 10.88% | +6.64% |