PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAGX с AAUTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAGX с AAUTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX).

AAAGX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. AAUTX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAGX и AAUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAGX и AAUTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		-10.59%16.12%39.55%46.09%-34.10%22.05%42.49%31.64%1.43%24.42%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		2.50%19.31%21.28%12.63%-4.89%31.65%4.31%23.66%-8.82%12.59%

Доходность по периодам

С начала года, AAAGX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у AAUTX с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции AAAGX превзошли акции AAUTX по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.04% соответственно.

AAAGX

1 день
3.77%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-10.59%
6 месяцев
-9.72%
1 год
14.71%
3 года*
22.78%
5 лет*
10.57%
10 лет*
15.09%

AAUTX

1 день
1.87%
1 месяц
-4.68%
С начала года
2.50%
6 месяцев
7.42%
1 год
20.15%
3 года*
18.59%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Large Cap Growth Fund

Thrivent Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с AAAGX:
AAAGX с AASCXAAAGX с SPYAAAGX с VOOAAAGX с QQQAAAGX с BRK-BAAAGX с FSPGXAAAGX с VTI
Часто сравнивают с AAUTX:
AAUTX с PRCOXAAUTX с NOIEXAAUTX с SCHXAAUTX с OAKLXAAUTX с AAHYXAAUTX с THMAXAAUTX с AALGX

Сравнение комиссий AAAGX и AAUTX

AAAGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AAUTX в 0.86%.

AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AAAGX vs. AAUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAGX
Ранг доходности на риск AAAGX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AAUTX
Ранг доходности на риск AAUTX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAUTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAUTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAUTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAUTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAGX c AAUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) и Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAGXAAUTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.26

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.79

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.80

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

8.16

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAGX vs. AAUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAGX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AAUTX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAGX и AAUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAGXAAUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.26

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.43

-0.12

Корреляция

Корреляция между AAAGX и AAUTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAGX и AAUTX

Дивидендная доходность AAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности AAUTX в 5.15%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AAAGX
Thrivent Large Cap Growth Fund		4.21%3.77%14.46%3.55%9.38%6.93%7.74%5.39%12.26%0.00%0.60%
AAUTX
Thrivent Large Cap Value Fund		5.15%5.28%16.25%3.22%6.12%7.62%6.33%1.52%7.44%1.08%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AAAGX и AAUTX

Максимальная просадка AAAGX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки AAUTX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAGX и AAUTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAGXAAUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-54.34%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.76%

-11.71%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-18.71%

-21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-38.88%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.61%

-4.70%

-8.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.01%

-8.03%

-15.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

2.58%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAGX и AAUTX

Thrivent Large Cap Growth Fund (AAAGX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Thrivent Large Cap Value Fund (AAUTX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAGXAAUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

4.21%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

8.59%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

15.90%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

15.91%

+6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

17.82%

+3.83%