PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%3.33%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий AAAAX и PALDX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.86

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

8.67

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.26

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между AAAAX и PALDX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и PALDX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и PALDX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-26.16%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.20%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-20.47%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.16%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.16%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и PALDX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 3.27%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.74%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

6.16%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.65%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

12.11%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

12.76%

-0.10%