PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAAX с BWBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) and BWBIX (Baron WealthBuilder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, AAAAX returned 4.92%/yr vs 4.70%/yr for BWBIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAAX charges 1.22%/yr vs 0.05%/yr for BWBIX.

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью 2.44%.

AAAAX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.55%
1 год
17.24%
3 года*
11.55%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.19%

BWBIX

1 день
2.87%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.51%
1 год
14.11%
3 года*
14.65%
5 лет*
4.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAAX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.95%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-6.53%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		2.44%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Correlation

The correlation between AAAAX and BWBIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г.

0.62

Over the past year, the correlation between AAAAX and BWBIX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с tAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с LSPIXBWBIX с CSIFX

Доходность на риск

AAAAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXBWBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.89

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.44

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.12

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

3.70

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.89

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и BWBIX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и BWBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-39.14%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-11.65%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.17%

-21.59%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-39.14%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

0.00%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-11.71%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

3.53%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и BWBIX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 2.61%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

4.48%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

11.37%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

14.68%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

21.11%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

23.15%

-10.47%

Сравнение комиссий AAAAX и BWBIX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и BWBIX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BWBIX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.19%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		7.43%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAAAX and BWBIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWBIX has higher volatility (4.48%) compared to AAAAX (2.61%). In terms of maximum drawdown, AAAAX dropped -40.47% vs BWBIX's -39.14%.

AAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAAX и BWBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор