Сравнение AAAA с TUG
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у TUG с доходностью 15.37%.
AAAA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 21.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и TUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.05% | 10.11% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 15.37% | 10.46% |
Correlation
The correlation between AAAA and TUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. TUG — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUG
Сравнение AAAA c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и TUG
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -22.27% | +14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -4.60% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -4.30% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и TUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 17.83% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 18.32% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 18.32% | -6.48% |
Сравнение комиссий AAAA и TUG
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и TUG
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности TUG в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.81% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.49% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AAAA and TUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for TUG.
TUG has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.81% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and STF. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.65% for TUG.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор