Сравнение AAAA с RULE
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and RULE (Adaptive Core ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, AAAA returned 21.98% vs 33.66% for RULE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 1.10%/yr for RULE.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и RULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 30.31%.
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RULE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и RULE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 10.11% |
RULE Adaptive Core ETF | 30.31% | 2.56% |
Correlation
The correlation between AAAA and RULE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between AAAA and RULE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. RULE — Ранг доходности на риск
AAAA
RULE
Сравнение AAAA c RULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | RULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.56 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 8.90 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и RULE
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и RULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -30.48% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -13.19% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -13.19% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -14.73% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.79% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и RULE
Текущая волатильность для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) составляет 3.42%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что AAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | RULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 13.44% | -10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 23.65% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 26.04% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.51% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 16.51% | -4.78% |
Сравнение комиссий AAAA и RULE
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RULE в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и RULE
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and RULE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.44%) compared to AAAA (3.42%). In terms of maximum drawdown, AAAA dropped -7.83% vs RULE's -30.48%.
On 1-year performance, RULE leads with 33.66% vs 21.98% for AAAA. On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AAAA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RULE has performed better with a 33.66% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
AAAA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Amplius and Mohr Funds. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 1.10% for RULE.
AAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и RULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор