Сравнение AAAA с MDIV
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. AAAA is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past year, AAAA returned 21.98% vs 13.71% for MDIV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и MDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 11.80%.
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам AAAA и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 10.11% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.80% | 1.98% |
Correlation
The correlation between AAAA and MDIV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. MDIV — Ранг доходности на риск
AAAA
MDIV
Сравнение AAAA c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 4.06 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 11.26 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и MDIV
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и MDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -48.50% | +40.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -3.39% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | 0.00% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -4.55% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.22% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и MDIV
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что AAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 1.93% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 4.54% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 6.61% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 10.92% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 15.20% | -3.47% |
Сравнение комиссий AAAA и MDIV
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDIV в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и MDIV
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MDIV в 6.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.59% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and MDIV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAAA has higher volatility (3.42%) compared to MDIV (1.93%). In terms of maximum drawdown, AAAA dropped -7.83% vs MDIV's -48.50%.
On 1-year performance, AAAA leads with 21.98% vs 13.71% for MDIV. On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAA has performed better with a 21.98% return vs 13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 1.29% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.73% for MDIV.
MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и MDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор