Сравнение AAAA с CLSM
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - AAAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Amplius, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. AAAA is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.97%.
AAAA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.05% | 10.11% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.97% | 8.12% |
Correlation
The correlation between AAAA and CLSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение AAAA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и CLSM
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -27.77% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -4.09% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -16.33% | +15.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 13.92% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.84% | 12.70% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.84% | 12.70% | -0.86% |
Сравнение комиссий AAAA и CLSM
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и CLSM
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.81% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AAAA and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
AAAA has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.77% for CLSM.
AAAA is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Amplius and Cabana. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор