Сравнение AAAA с CLSM
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - AAAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Amplius, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. AAAA is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 20.45%.
AAAA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.19%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 12.38% | 9.90% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 20.45% | 7.80% |
Correlation
The correlation between AAAA and CLSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
AAAA
CLSM
Сравнение AAAA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 0.35 | +2.06 |
Просадки
Сравнение просадок AAAA и CLSM
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -27.77% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.38% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -16.49% | +15.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 12.70% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 12.47% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 12.47% | -1.22% |
Сравнение комиссий AAAA и CLSM
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и CLSM
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CLSM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.79% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.75% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, AAAA and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
AAAA has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.75% for CLSM.
AAAA is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Amplius and Cabana. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор