Сравнение AAAA с CLSM
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - AAAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Amplius, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. AAAA is actively managed, while CLSM is passively managed. Over the past year, AAAA returned 21.98% vs 24.09% for CLSM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 15.11%.
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 15.11%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 10.11% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.11% | 8.12% |
Correlation
The correlation between AAAA and CLSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between AAAA and CLSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. CLSM — Ранг доходности на риск
AAAA
CLSM
Сравнение AAAA c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.85 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 10.24 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и CLSM
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -27.77% | +19.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -8.50% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -4.80% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -16.17% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.36% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и CLSM
Текущая волатильность для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) составляет 3.42%, в то время как у Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что AAAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.63% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.32% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 14.22% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 12.72% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 12.71% | -0.98% |
Сравнение комиссий AAAA и CLSM
AAAA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и CLSM
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CLSM в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.78% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AAAA and CLSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CLSM has higher volatility (4.63%) compared to AAAA (3.42%). In terms of maximum drawdown, AAAA dropped -7.83% vs CLSM's -27.77%.
On 1-year performance, CLSM leads with 24.09% vs 21.98% for AAAA. On fees, AAAA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AAAA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLSM has performed better with a 24.09% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
AAAA has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.78% for CLSM.
AAAA is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Amplius and Cabana. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.82% for CLSM.
AAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор