PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AAAA с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAAA с AOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AAAA is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past year, AAAA returned 21.98% vs 15.49% for AOR. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности AAAA и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAAA показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у AOR с доходностью 7.08%.

AAAA

1 день
-0.68%
1 месяц
-0.71%
6 месяцев
9.20%
С начала года
10.99%
1 год
21.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
5.22%
С начала года
7.08%
1 год
15.49%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAAA и AOR

2026 (YTD)2025
AAAA
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF		10.99%10.11%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.08%8.12%

Correlation

The correlation between AAAA and AOR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.94

The correlation between AAAA and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplius Aggressive Asset Allocation ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с AAAA:
AAAA с THRVAAAA с EAOAAAAA с ASETAAAA с BAMYAAAA с EAORAAAA с DRAIAAAA с TQQQ
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

AAAA vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAA
Ранг доходности на риск AAAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAA: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAA c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAAAAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.73

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.46

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.34

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.21

9.97

+2.24

AAAA vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAA на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAA и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAAA и AOR

Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAAAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.83%

-24.44%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.83%

-6.64%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.81%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-3.46%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.56%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAA и AOR

Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AAAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAAAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.60%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

7.64%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

8.99%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

10.66%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

10.64%

+1.09%

Сравнение комиссий AAAA и AOR

AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAA и AOR

Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AOR в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAA
Amplius Aggressive Asset Allocation ETF		1.29%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.57%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AAAA and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAAA has higher volatility (3.42%) compared to AOR (2.60%). In terms of maximum drawdown, AAAA dropped -7.83% vs AOR's -24.44%.

On 1-year performance, AAAA leads with 21.98% vs 15.49% for AOR. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAAA has performed better with a 21.98% return vs 15.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.

AOR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.29% for AAAA.

They also come from different issuers: Amplius and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.15% for AOR.

AAAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAAA и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор