Сравнение AAAA с AOA
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. AAAA is actively managed, while AOA is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 8.19%.
AAAA
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам AAAA и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.19% | 10.11% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 8.19% | 9.54% |
Correlation
The correlation between AAAA and AOA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. AOA — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOA
Сравнение AAAA c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и AOA
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -28.38% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -2.08% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -4.04% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и AOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 11.25% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 13.09% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 13.51% | -1.64% |
Сравнение комиссий AAAA и AOA
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и AOA
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности AOA в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.80% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AAAA and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.80% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and iShares. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.15% for AOA.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор