PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с FLUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, AAA returned 4.64%/yr vs 3.63%/yr for FLUD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. AAA charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.

Доходность

Сравнение доходности AAA и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.53%.

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и FLUD

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%8.94%0.15%0.86%0.32%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.53%5.36%5.44%5.95%0.16%0.09%0.50%

Correlation

The correlation between AAA and FLUD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с EVSDFLUD с CLOIFLUD с GSST

Доходность на риск

AAA vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.76

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.42

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.98

10.55

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.78

41.82

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUD равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

2.73

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

2.59

-0.66

Просадки

Сравнение просадок AAA и FLUD

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и FLUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAAFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-1.66%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.44%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-0.59%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

-1.66%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.24%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.11%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и FLUD

AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что AAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAAFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.33%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

0.74%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

1.68%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

1.34%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

1.26%

+0.89%

Сравнение комиссий AAA и FLUD

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и FLUD

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности FLUD в 4.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%

Часто задаваемые вопросы

AAA and FLUD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAA has higher volatility (0.74%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs FLUD's -1.66%.

On 5-year performance, AAA leads with 4.64% vs 3.63% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AAA has performed better with a 4.64% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 4.27% for FLUD.

AAA is categorized as CLO, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.15% for FLUD.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор