Сравнение AAA с BEMB
AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAA returned 6.16%/yr vs 8.09%/yr for BEMB. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAA charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.
Доходность
Сравнение доходности AAA и BEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAA показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.47%.
AAA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.22%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.13%
BEMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.77K | $116.02K | $256.20K | |
| $18.24K | $41.97K | $49.14K |
Сравнение доходности по годам AAA и BEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 2.71% | 4.92% | 6.85% | 7.00% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 1.47% | 12.27% | 5.51% | 8.88% |
Correlation
The correlation between AAA and BEMB is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAA vs. BEMB — Ранг доходности на риск
AAA
BEMB
Сравнение AAA c BEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAA | BEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 1.73 | +6.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.70 | 7.06 | +20.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAA и BEMB
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и BEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAA | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -6.17% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -3.67% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | -5.52% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.92% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.90% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и BEMB
Текущая волатильность для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.58%, в то время как у Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAA | BEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 1.31% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 3.70% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 4.38% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.32% | 5.81% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 5.81% | -3.66% |
Сравнение комиссий AAA и BEMB
AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и BEMB
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BEMB в 6.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 4.80% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
BEMB Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | 6.88% | 6.88% | 6.31% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAA and BEMB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEMB has higher volatility (1.31%) compared to AAA (0.58%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs BEMB's -6.17%.
On 3-year performance, BEMB leads with 8.09% vs 6.16% for AAA. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.09% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.
BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 4.80% for AAA.
AAA is categorized as CLO, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Alternative Access and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.18% for BEMB.
AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAA и BEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор