PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAA с BEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAA с BEMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and BEMB (Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC, while BEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, AAA returned 6.50%/yr vs 8.80%/yr for BEMB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for BEMB.

Доходность

Сравнение доходности AAA и BEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BEMB с доходностью 1.27%.

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—

BEMB

1 день
-0.34%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.64%
1 год
9.77%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAA и BEMB

2026 (YTD)202520242023
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%4.92%6.85%7.04%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		1.27%12.27%5.51%8.88%

Correlation

The correlation between AAA and BEMB is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2023 г.

0.05

The correlation between AAA and BEMB shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAF First Priority CLO Bond ETF

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL
Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с SCYBBEMB с CEMBBEMB с ^GSPCBEMB с BINCBEMB с CLOABEMB с GABF

Доходность на риск

AAA vs. BEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAA c BEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAABEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.30

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.37

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.98

2.68

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.78

11.53

+16.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAA vs. BEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAA на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMB равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAA и BEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAABEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

1.45

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AAA и BEMB

Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки BEMB в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и BEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAABEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.63%

-6.17%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-3.67%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.40%

-6.17%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.34%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.94%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.85%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AAA и BEMB

Текущая волатильность для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) составляет 0.74%, в то время как у Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что AAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAABEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.49%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.76%

3.46%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

4.26%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

5.88%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

5.88%

-3.73%

Сравнение комиссий AAA и BEMB

AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BEMB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAA и BEMB

Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BEMB в 6.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.88%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAA and BEMB have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEMB has higher volatility (1.49%) compared to AAA (0.74%). In terms of maximum drawdown, AAA dropped -2.63% vs BEMB's -6.17%.

On 3-year performance, BEMB leads with 8.80% vs 6.50% for AAA. On fees, BEMB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BEMB has performed better with a 8.80% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BEMB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.

BEMB has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 4.90% for AAA.

AAA is categorized as CLO, while BEMB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.18% for BEMB.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAA и BEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор