PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение A200.AX с REET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.68%/yr vs 4.20%/yr for REET. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как REET торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REET были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 2.50%.

A200.AX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.15%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

REET

1 день
1.34%
1 месяц
0.79%
С начала года
2.50%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.36%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.20%
10 лет*
4.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам A200.AX и REET

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.27%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%22.87%-3.83%
REET
iShares Global REIT ETF		2.50%0.13%12.98%10.36%-19.09%40.20%-18.34%25.00%3.24%

Correlation

The correlation between A200.AX and REET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2018 г.

0.08

The correlation between A200.AX and REET shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VTV
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

A200.AX vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.30

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.49

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

0.38

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

0.98

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.29

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.43

+0.13

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и REET

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке REET в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

A200.AXREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-36.89%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-8.93%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-11.64%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-22.47%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.30%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-8.44%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.45%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и REET

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с iShares Global REIT ETF (REET) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

A200.AXREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.17%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.30%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

11.30%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

14.48%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.63%

-1.34%

Сравнение комиссий A200.AX и REET

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и REET

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что сопоставимо с доходностью REET в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.40%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.39%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

A200.AX and REET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, A200.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

A200.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.14% for REET.

A200.AX tracks Solactive Australia 200 Index, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: BetaShares and iShares. Their fees differ too: 0.04% for A200.AX and 0.14% for REET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для A200.AX и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор