Сравнение 7RIP.DE с ^HSI
7RIP.DE (HANetf The Travel UCITS ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Solactive Travel, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 5 years, 7RIP.DE returned 9.13%/yr vs -3.92%/yr for ^HSI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 7RIP.DE и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
7RIP.DE торгуется в EUR, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 7RIP.DE показывает доходность 9.35%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью -7.69%.
7RIP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -8.19%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 5.09%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- 0.96%
Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7RIP.DE HANetf The Travel UCITS ETF | 9.35% | 5.32% | 33.59% | 26.46% | -14.00% | -10.39% |
^HSI Hang Seng Index | -7.69% | 12.41% | 26.08% | -16.39% | -10.37% | -13.57% |
Correlation
The correlation between 7RIP.DE and ^HSI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
7RIP.DE vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
7RIP.DE
^HSI
Сравнение 7RIP.DE c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 7RIP.DE | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.17 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | -0.49 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 7RIP.DE и ^HSI
Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -59.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 7RIP.DE | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -59.69% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.56% | -0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.05% | -24.89% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.05% | -44.37% | +13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -24.41% | +24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -23.20% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 4.78% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности 7RIP.DE и ^HSI
HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 7RIP.DE | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.49% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 13.89% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.96% | 18.99% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 25.45% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.09% | 22.22% | +2.87% |
Часто задаваемые вопросы
7RIP.DE and ^HSI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 7RIP.DE и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор