Сравнение 7RIP.DE с ^HSI
7RIP.DE (HANetf The Travel UCITS ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the Solactive Travel, while ^HSI (Hang Seng Index) is an index. Over the past 3 years, 7RIP.DE returned 13.87%/yr vs 6.86%/yr for ^HSI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 7RIP.DE и ^HSI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
7RIP.DE торгуется в EUR, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -0.96%.
7RIP.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^HSI
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и ^HSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7RIP.DE HANetf The Travel UCITS ETF | -2.92% | 5.32% | 33.59% | 26.46% | -14.00% | -9.48% |
^HSI Hang Seng Index | -1.00% | 12.41% | 26.08% | -16.39% | -10.37% | -14.53% |
Correlation
The correlation between 7RIP.DE and ^HSI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
7RIP.DE vs. ^HSI — Ранг доходности на риск
7RIP.DE
^HSI
Сравнение 7RIP.DE c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 7RIP.DE | ^HSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 1.28 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 7RIP.DE | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок 7RIP.DE и ^HSI
Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -59.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и ^HSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 7RIP.DE | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.05% | -59.69% | +28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -10.49% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.05% | -24.95% | -6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -18.90% | +12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -23.12% | +13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 4.08% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 7RIP.DE и ^HSI
HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что 7RIP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 7RIP.DE | ^HSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.38% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 13.82% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 19.00% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 25.46% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.99% | 22.22% | +2.77% |
Часто задаваемые вопросы
7RIP.DE and ^HSI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 7RIP.DE и ^HSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор