PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 7RIP.DE с ^HSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 7RIP.DE с ^HSI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Hang Seng Index (^HSI).

7RIP.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность Solactive Travel. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 7RIP.DE и ^HSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Hang Seng Index (^HSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 7RIP.DE и ^HSI

2026 (YTD)20252024202320222021
7RIP.DE
HANetf The Travel UCITS ETF		-7.16%5.32%33.59%26.46%-14.00%-9.48%
^HSI
Hang Seng Index		-0.46%12.41%26.08%-16.39%-10.37%-14.53%
Разные валюты инструментов

7RIP.DE торгуется в EUR, в то время как ^HSI торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^HSI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 7RIP.DE показывает доходность -7.16%, что значительно ниже, чем у ^HSI с доходностью -0.46%.

7RIP.DE

1 день
3.54%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-7.16%
6 месяцев
2.15%
1 год
14.35%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

^HSI

1 день
0.00%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-6.71%
1 год
1.37%
3 года*
5.37%
5 лет*
-2.46%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf The Travel UCITS ETF

Hang Seng Index

Часто сравнивают с 7RIP.DE:
7RIP.DE с DXSK.DE7RIP.DE с EMQQ.DE7RIP.DE с W311.DE7RIP.DE с RM8U.DE7RIP.DE с EXH8.DE7RIP.DE с T3KE.DE7RIP.DE с DIGI.DE
Часто сравнивают с ^HSI:
^HSI с SPY^HSI с 9988.HK^HSI с VOO^HSI с QQQ^HSI с 0388.HK^HSI с 0066.HK^HSI с BTC-USD

Доходность на риск

7RIP.DE vs. ^HSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
7RIP.DE
Ранг доходности на риск 7RIP.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 7RIP.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 7RIP.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 7RIP.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 7RIP.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 7RIP.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
^HSI
Ранг доходности на риск ^HSI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 7RIP.DE c ^HSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

7RIP.DE^HSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.06

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.23

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.03

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.02

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

0.05

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

7RIP.DE vs. ^HSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 7RIP.DE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа ^HSI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 7RIP.DE и ^HSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

7RIP.DE^HSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.06

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между 7RIP.DE и ^HSI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 7RIP.DE и ^HSI

Максимальная просадка 7RIP.DE за все время составила -31.05%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -59.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 7RIP.DE и ^HSI.

Загрузка...

Показатели просадок

7RIP.DE^HSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.05%

-65.18%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-13.22%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-24.24%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-24.18%

+14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.90%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 7RIP.DE и ^HSI

HANetf The Travel UCITS ETF (7RIP.DE) и Hang Seng Index (^HSI) имеют волатильность 7.71% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

7RIP.DE^HSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

7.74%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

14.25%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

23.53%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

25.38%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.72%

22.23%

+2.49%