Сравнение 6PSA.DE с GMOV
6PSA.DE (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and GMOV (GMO U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - 6PSA.DE tracks the FTSE RAFI US 1000 while GMOV tracks the MSCI USA Value (Gross). Both are passively managed. Over the past year, 6PSA.DE returned 30.70% vs 27.39% for GMOV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSA.DE charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for GMOV.
Доходность
Сравнение доходности 6PSA.DE и GMOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
6PSA.DE торгуется в EUR, в то время как GMOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у GMOV с доходностью 12.66%.
6PSA.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 12.86%
GMOV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и GMOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
6PSA.DE Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 16.30% | 3.95% | 2.92% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 12.66% | 1.18% | 3.14% |
Correlation
The correlation between 6PSA.DE and GMOV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between 6PSA.DE and GMOV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
6PSA.DE vs. GMOV — Ранг доходности на риск
6PSA.DE
GMOV
Сравнение 6PSA.DE c GMOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и GMO U.S. Value ETF (GMOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 6PSA.DE | GMOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.43 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.20 | 6.72 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.83 | 20.97 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 6PSA.DE | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 2.45 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.63 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок 6PSA.DE и GMOV
Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки GMOV в -21.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и GMOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 6PSA.DE | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -21.47% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -4.09% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.03% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.06% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.31% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности 6PSA.DE и GMOV
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и GMO U.S. Value ETF (GMOV) имеют волатильность 2.18% и 2.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 6PSA.DE | GMOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 7.65% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.27% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.29% | 17.20% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.20% | +0.65% |
Сравнение комиссий 6PSA.DE и GMOV
6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GMOV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 6PSA.DE и GMOV
Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности GMOV в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PSA.DE Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | 1.20% | 1.39% | 1.45% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.77% | 1.62% | 1.83% | 1.62% | 1.54% | 1.65% |
GMOV GMO U.S. Value ETF | 2.02% | 1.98% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
6PSA.DE and GMOV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 6PSA.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6PSA.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for GMOV.
6PSA.DE tracks FTSE RAFI US 1000, while GMOV tracks MSCI USA Value (Gross). They also come from different issuers: Invesco and GMO. Their fees differ too: 0.39% for 6PSA.DE and 0.50% for GMOV.
Подберите оптимальное распределение для 6PSA.DE и GMOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор