Сравнение 5SPY.L с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
5SPY.L и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности 5SPY.L и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5SPY.L и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | -27.95% | 1.52% | 98.06% | 100.80% | -80.81% | 13.40% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -13.96% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, 5SPY.L показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -13.96%.
5SPY.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -17.45%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -26.06%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 33.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -11.61%
- 1 год
- 31.98%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 25.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5SPY.L и UPRO
5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
5SPY.L vs. UPRO — Ранг доходности на риск
5SPY.L
UPRO
Сравнение 5SPY.L c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5SPY.L | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.17 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.06 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5SPY.L | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.60 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между 5SPY.L и UPRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5SPY.L и UPRO
5SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.01% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок 5SPY.L и UPRO
Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5SPY.L | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -76.82% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.76% | -26.78% | -15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.22% | -18.51% | -27.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -14.53% | -37.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 8.50% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5SPY.L и UPRO
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5SPY.L | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.01% | 15.82% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.75% | 28.46% | +13.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.93% | 54.35% | +22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.75% | 50.32% | +28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.75% | 53.68% | +25.07% |