PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 5SPY.L с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и UPRO


2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities
-27.95%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-13.96%31.88%63.57%68.53%-56.84%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -13.96%.


5SPY.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-17.45%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-26.06%
1 год
10.85%
3 года*
33.17%
5 лет*
10 лет*

UPRO

1 день
0.21%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-11.61%
1 год
31.98%
3 года*
37.93%
5 лет*
17.21%
10 лет*
25.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий 5SPY.L и UPRO

5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

5SPY.L vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5SPY.LUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.59

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.17

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

4.06

-0.84

5SPY.L vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


5SPY.LUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.60

-0.72

Корреляция

Корреляция между 5SPY.L и UPRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и UPRO

5SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.01%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и UPRO

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


5SPY.LUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-76.82%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-26.78%

-15.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.22%

-18.51%

-27.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.94%

-14.53%

-37.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

8.50%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и UPRO

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 15.82%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


5SPY.LUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.01%

15.82%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.75%

28.46%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.93%

54.35%

+22.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.75%

50.32%

+28.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.75%

53.68%

+25.07%