Сравнение 5SPY.L с MRN3.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L).

5SPY.L и MRN3.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. MRN3.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность iSTOXX Leveraged 3x MRNA Index. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и MRN3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и MRN3.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities	-27.95%	1.52%	98.06%	100.80%	-80.81%	13.61%
MRN3.L Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities	169.06%	-93.67%	-98.51%	-92.76%	-92.21%	-36.68%

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у MRN3.L с доходностью 169.06%.

5SPY.L

1 день: -0.64%

1 месяц: -17.45%

С начала года: -27.95%

6 месяцев: -26.06%

1 год: 10.85%

3 года*: 33.17%

5 лет*: —

10 лет*: —

MRN3.L

1 день: -5.70%

1 месяц: -10.92%

С начала года: 169.06%

6 месяцев: 158.09%

1 год: 19.99%

3 года*: -93.07%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

Название символа

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Часто сравнивают с 5SPY.L:

5SPY.L с spy 5SPY.L с SPY 5SPY.L с SPXL 5SPY.L с SPUU 5SPY.L с UPRO 5SPY.L с 3KOR.L 5SPY.L с 2GOO.L

Часто сравнивают с MRN3.L:

MRN3.L с AGQ MRN3.L с 3AMD.L MRN3.L с 3AAP.L MRN3.L с 3SPY.L MRN3.L с 3USL.L MRN3.L с AMD3.L MRN3.L с KWE3.L

Сравнение комиссий 5SPY.L и MRN3.L

И 5SPY.L, и MRN3.L имеют комиссию равную 0.75%.

5SPY.L

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

MRN3.L

Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities

Доходность на риск

5SPY.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

5SPY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MRN3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	5SPY.L	MRN3.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.14	0.09	+0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.74	1.82	-1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.21	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	0.57	+0.34
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.22	0.94	+2.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5SPY.L vs. MRN3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа MRN3.L равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и MRN3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	5SPY.L	MRN3.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.14	0.09	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.13	-0.43	+0.30

Корреляция

Корреляция между 5SPY.L и MRN3.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и MRN3.L

Ни 5SPY.L, ни MRN3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и MRN3.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что меньше максимальной просадки MRN3.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и MRN3.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	5SPY.L	MRN3.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-82.86%	-100.00%	+17.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-42.76%	-81.28%	+38.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-46.22%	-100.00%	+53.78%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.94%	-97.52%	+45.58%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.11%	49.29%	-37.18%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и MRN3.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) составляет 21.01%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Moderna (MRNA) ETP Securities (MRN3.L) волатильность равна 59.40%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRN3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	5SPY.L	MRN3.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	21.01%	59.40%	-38.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	41.75%	163.15%	-121.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	76.93%	213.26%	-136.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	78.75%	223.31%	-144.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	78.75%	223.31%	-144.56%

Сравнение 5SPY.L с MRN3.L

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и MRN3.L

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и MRN3.L

Доходность по периодам

5SPY.L

MRN3.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий 5SPY.L и MRN3.L

Доходность на риск

5SPY.L vs. MRN3.L — Ранг доходности на риск

5SPY.L

MRN3.L

Сравнение 5SPY.L c MRN3.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

5SPY.L vs. MRN3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и MRN3.L

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и MRN3.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и MRN3.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)