PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с 3KOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5SPY.L с 3KOR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L).

5SPY.L и 3KOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. 3KOR.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и 3KOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и 3KOR.L

2026 (YTD)2025202420232022
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		-27.48%1.52%98.06%100.80%-52.48%
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities		68.14%356.68%-62.34%15.02%-56.31%

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у 3KOR.L с доходностью 68.14%.

5SPY.L

1 день
11.05%
1 месяц
-21.22%
С начала года
-27.48%
6 месяцев
-24.57%
1 год
13.44%
3 года*
34.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

3KOR.L

1 день
27.92%
1 месяц
-42.74%
С начала года
68.14%
6 месяцев
178.62%
1 год
612.97%
3 года*
44.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPY5SPY.L с SPXL5SPY.L с SPUU5SPY.L с UPRO5SPY.L с MRN3.L5SPY.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с 3KOR.L:
3KOR.L с 3BAL.L3KOR.L с 3AAP.L3KOR.L с 3AMD.L3KOR.L с 3NVD.L3KOR.L с 3MST.L3KOR.L с 2MSF.L3KOR.L с 3TSE.L

Сравнение комиссий 5SPY.L и 3KOR.L

И 5SPY.L, и 3KOR.L имеют комиссию равную 0.75%.

5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities
3KOR.L
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities

Доходность на риск

5SPY.L vs. 3KOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
3KOR.L
Ранг доходности на риск 3KOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3KOR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3KOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3KOR.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3KOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c 3KOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5SPY.L3KOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

5.74

-5.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

3.96

-3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

10.40

-10.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

35.91

-35.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5SPY.L vs. 3KOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа 3KOR.L равного 5.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и 3KOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5SPY.L3KOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

5.74

-5.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.13

-0.25

Корреляция

Корреляция между 5SPY.L и 3KOR.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и 3KOR.L

Ни 5SPY.L, ни 3KOR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и 3KOR.L

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке 3KOR.L в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и 3KOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

5SPY.L3KOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-85.50%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.60%

-60.08%

+8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.87%

-48.94%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.94%

-54.38%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.35%

17.41%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и 3KOR.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) составляет 22.36%, в то время как у Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities (3KOR.L) волатильность равна 47.84%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3KOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5SPY.L3KOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.36%

47.84%

-25.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.82%

91.97%

-50.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.28%

106.12%

-28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.79%

80.64%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.79%

80.64%

-1.85%