PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5SPY.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 5SPY.L с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

5SPY.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности 5SPY.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 5SPY.L и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		-27.95%1.52%98.06%100.80%-80.81%13.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, 5SPY.L показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%.

5SPY.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-17.45%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-26.06%
1 год
10.85%
3 года*
33.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с 5SPY.L:
5SPY.L с spy5SPY.L с SPXL5SPY.L с SPUU5SPY.L с UPRO5SPY.L с 3KOR.L5SPY.L с MRN3.L5SPY.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий 5SPY.L и SPY

5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

5SPY.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5SPY.L
Ранг доходности на риск 5SPY.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5SPY.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5SPY.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5SPY.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5SPY.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5SPY.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5SPY.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5SPY.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.92

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.45

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.51

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

7.11

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5SPY.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5SPY.L на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5SPY.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5SPY.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.56

-0.69

Корреляция

Корреляция между 5SPY.L и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5SPY.L и SPY

5SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
5SPY.L
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок 5SPY.L и SPY

Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

5SPY.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-55.19%

-27.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.76%

-8.88%

-33.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.22%

-5.44%

-40.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.94%

-9.09%

-42.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

2.57%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 5SPY.L и SPY

Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

5SPY.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.01%

5.28%

+15.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.75%

9.49%

+32.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.93%

19.06%

+57.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.75%

17.05%

+61.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.75%

17.92%

+60.83%