Сравнение 5SPY.L с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
5SPY.L и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности 5SPY.L и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5SPY.L и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | -27.48% | 1.52% | 98.06% | 100.80% | -80.81% | 13.40% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.57% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, 5SPY.L показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.57%.
5SPY.L
- 1 день
- 11.05%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 29.20%
- 5 лет*
- 16.24%
- 10 лет*
- 21.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5SPY.L и SPUU
5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
5SPY.L vs. SPUU — Ранг доходности на риск
5SPY.L
SPUU
Сравнение 5SPY.L c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5SPY.L | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.23 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.19 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5SPY.L | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.56 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между 5SPY.L и SPUU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5SPY.L и SPUU
5SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.75% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок 5SPY.L и SPUU
Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5SPY.L | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -59.35% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.60% | -18.19% | -33.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.87% | -12.00% | -33.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -9.62% | -42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 5.46% | +7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5SPY.L и SPUU
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.53%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5SPY.L | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 10.53% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.82% | 19.19% | +22.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.28% | 36.23% | +41.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.79% | 33.45% | +45.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.79% | 35.72% | +43.07% |