Сравнение 5SPY.L с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
5SPY.L и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5SPY.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности 5SPY.L и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5SPY.L и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | -27.48% | 1.52% | 98.06% | 100.80% | -80.81% | 13.40% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, 5SPY.L показывает доходность -27.48%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -14.06%.
5SPY.L
- 1 день
- 11.05%
- 1 месяц
- -21.22%
- С начала года
- -27.48%
- 6 месяцев
- -24.57%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5SPY.L и SPXL
5SPY.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
5SPY.L vs. SPXL — Ранг доходности на риск
5SPY.L
SPXL
Сравнение 5SPY.L c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5SPY.L | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.78 | 1.22 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.07 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 4.25 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5SPY.L | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.64 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.48 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между 5SPY.L и SPXL составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5SPY.L и SPXL
5SPY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SPY.L Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок 5SPY.L и SPXL
Максимальная просадка 5SPY.L за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5SPY.L и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5SPY.L | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -76.86% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.60% | -33.42% | -18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.87% | -18.62% | -27.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.94% | -15.85% | -36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.35% | 8.42% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5SPY.L и SPXL
Leverage Shares 5x Long US 500 ETP Securities (5SPY.L) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что 5SPY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5SPY.L | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 16.04% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.82% | 28.52% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.28% | 54.32% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.79% | 50.26% | +28.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.79% | 53.36% | +25.43% |