Сравнение 5ESG.L с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
5ESG.L и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | -4.21% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -4.60% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -0.98% | 8.36% | 21.11% | 12.19% | -6.00% |
Разные валюты инструментов
5ESG.L торгуется в GBp, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -0.98%.
5ESG.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.L и SPYI
5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
5ESG.L vs. SPYI — Ранг доходности на риск
5ESG.L
SPYI
Сравнение 5ESG.L c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5ESG.L | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.26 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.31 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 6.12 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5ESG.L | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.69 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.L и SPYI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и SPYI
Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.71% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и SPYI
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки SPYI в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5ESG.L | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -16.47% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.02% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -4.50% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -1.86% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.11% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и SPYI
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.38% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.41% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 16.78% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 13.31% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 13.31% | +5.98% |