Сравнение 5ESG.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
5ESG.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.L или VUAG.L.
Основные характеристики
| 5ESG.L | VUAG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.80% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 35.34% | 27.96% |
| Дох-ть за 3 года | 11.05% | 12.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.81% | 15.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.48 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 2.94 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 19.61 | 3.04 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 10.05% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 33.08% |
| Макс. просадка | -31.50% | -25.61% |
| Текущая просадка | -0.07% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.L и VUAG.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и VUAG.L
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 20.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.L и VUAG.L
5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и VUAG.L
Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и VUAG.L
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и VUAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и VUAG.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.