PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 5ESG.L с VUAG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


5ESG.LVUAG.L
Дох-ть с нач. г.18.51%15.44%
Дох-ть за 1 год24.82%25.70%
Дох-ть за 3 года11.02%12.37%
Дох-ть за 5 лет19.79%13.97%
Коэф-т Шарпа2.080.70
Дневная вол-ть11.28%32.75%
Макс. просадка-31.50%-25.61%
Текущая просадка-0.87%-3.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между 5ESG.L и VUAG.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и VUAG.L

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 15.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
108.54%
108.27%
5ESG.L
VUAG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Сравнение комиссий 5ESG.L и VUAG.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


5ESG.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
График комиссии 5ESG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VUAG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 5ESG.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


5ESG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5ESG.L, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5ESG.L, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5ESG.L, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5ESG.L, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5ESG.L, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.005.02
VUAG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUAG.L, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUAG.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUAG.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUAG.L, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUAG.L, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.002.73

Сравнение коэффициента Шарпа 5ESG.L и VUAG.L

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VUAG.L равного 0.70. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа 5ESG.L и VUAG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.74
0.74
5ESG.L
VUAG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и VUAG.L

Ни 5ESG.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
5ESG.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и VUAG.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и VUAG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.55%
-0.93%
5ESG.L
VUAG.L

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и VUAG.L

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.70%
1.83%
5ESG.L
VUAG.L