Сравнение 5ESG.L с EUFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L).
5ESG.L и EUFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. EUFM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и EUFM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и EUFM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | -4.21% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.77% | 14.68% |
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 0.94% | 29.59% | 3.25% | 15.45% | -7.82% | 13.50% | 5.84% | 9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у EUFM.L с доходностью 0.94%.
5ESG.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- —
EUFM.L
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 5ESG.L и EUFM.L
5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии EUFM.L в 0.34%.
Доходность на риск
5ESG.L vs. EUFM.L — Ранг доходности на риск
5ESG.L
EUFM.L
Сравнение 5ESG.L c EUFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5ESG.L | EUFM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.81 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.79 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 6.66 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5ESG.L | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.L и EUFM.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и EUFM.L
Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как EUFM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 0.71% | 0.87% | 0.47% | 1.07% | 1.32% | 0.89% | 1.25% | 0.39% |
EUFM.L UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и EUFM.L
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, примерно равная максимальной просадке EUFM.L в -30.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и EUFM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| 5ESG.L | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -30.14% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -10.59% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -20.86% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.98% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.25% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.85% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и EUFM.L
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 4.87%, в то время как у UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF(EUR)A-acc (EUFM.L) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | EUFM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.95% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 9.50% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 13.60% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 14.48% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 16.17% | +3.12% |