Сравнение 5ESG.L с KO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и The Coca-Cola Company (KO).
5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.L или KO.
Основные характеристики
| 5ESG.L | KO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.30% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 25.51% | 2.31% |
| Дох-ть за 3 года | 9.31% | 8.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 11.66% | 13.17% |
| Макс. просадка | -31.50% | -68.23% |
| Current Drawdown | -1.29% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между 5ESG.L и KO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и KO
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 8.30%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 7.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение 5ESG.L c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5ESG.L и KO
5ESG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.97% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и KO
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и KO
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.