PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 5ESG.L с CSPX.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 5ESG.L и CSPX.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.28%
10.99%
5ESG.L
CSPX.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

5ESG.L:

2.29

CSPX.L:

2.36

Коэф-т Сортино

5ESG.L:

3.18

CSPX.L:

3.14

Коэф-т Омега

5ESG.L:

1.43

CSPX.L:

1.46

Коэф-т Кальмара

5ESG.L:

3.24

CSPX.L:

3.04

Коэф-т Мартина

5ESG.L:

13.61

CSPX.L:

15.01

Индекс Язвы

5ESG.L:

1.96%

CSPX.L:

1.93%

Дневная вол-ть

5ESG.L:

11.61%

CSPX.L:

12.21%

Макс. просадка

5ESG.L:

-31.50%

CSPX.L:

-9.49%

Текущая просадка

5ESG.L:

-0.82%

CSPX.L:

-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 26.43%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 28.04%.


5ESG.L

С начала года

26.43%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

9.04%

1 год

27.13%

5 лет

17.34%

10 лет

N/A

CSPX.L

С начала года

28.04%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

11.04%

1 год

29.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 5ESG.L и CSPX.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


5ESG.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
График комиссии 5ESG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение 5ESG.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5ESG.L, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.852.36
Коэффициент Сортино 5ESG.L, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.563.14
Коэффициент Омега 5ESG.L, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.46
Коэффициент Кальмара 5ESG.L, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.643.04
Коэффициент Мартина 5ESG.L, с текущим значением в 10.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.1215.01
5ESG.L
CSPX.L

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.80Thu 21Sat 23Mon 25Wed 27Fri 29DecemberTue 03Thu 05Sat 07Mon 09Wed 11Fri 13Dec 15Tue 17
1.85
2.36
5ESG.L
CSPX.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и CSPX.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019
5ESG.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
0.46%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и CSPX.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -9.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.26%
-0.45%
5ESG.L
CSPX.L

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и CSPX.L

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.65%
1.69%
5ESG.L
CSPX.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab