PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP)...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINIE00BHXMHR72
WKNA2PEJ3
ЭмитентUBS
Дата выпуска25 мар. 2019 г.
КатегорияESG
Отслеживаемый индексS&P 500 ESG Index
Страна регистрацииIreland
Дивидендная политикаРаспределительная
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия 5ESG.L составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии 5ESG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

Популярные сравнения: 5ESG.L с KO, 5ESG.L с VUAG.L, 5ESG.L с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
17.92%
13.63%
5ESG.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis показал доход в 14.56% с начала года и 24.93% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.56%13.65%
1 месяц5.02%3.82%
6 месяцев17.92%15.17%
1 год24.93%24.08%
5 лет (среднегодовая)21.52%13.46%
10 лет (среднегодовая)N/A10.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5ESG.L, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.90%3.70%3.83%-2.74%2.87%14.56%
20235.70%-1.82%3.13%2.09%0.98%6.45%3.38%-1.19%-5.01%-3.06%8.83%4.95%26.17%
2022-6.32%-1.18%5.07%-9.04%-2.04%-8.09%7.95%-3.04%-8.62%6.11%1.98%-3.27%-20.24%
20210.23%2.04%4.37%5.42%0.47%2.74%2.69%2.33%-3.20%6.65%1.45%2.93%31.59%
20200.85%-2.03%-16.64%10.29%2.76%2.21%6.49%8.31%-3.73%-3.34%9.53%3.23%15.77%
2019-1.88%5.40%2.82%-3.96%4.64%-2.00%5.19%4.11%14.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5ESG.L среди ETFs на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 5ESG.L, с текущим значением в 8484
5ESG.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


5ESG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5ESG.L, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5ESG.L, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5ESG.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5ESG.L, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5ESG.L, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.30
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.26

Коэффициент Шарпа

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.14
1.82
5ESG.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.15 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд£0.15£0.30£0.30£0.26£0.28£0.08

Дивидендный доход

0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00
2023£0.00£0.15£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.15£0.00£0.00£0.00£0.00£0.30
2022£0.00£0.14£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.16£0.00£0.00£0.00£0.00£0.30
2021£0.00£0.13£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.13£0.00£0.00£0.00£0.00£0.26
2020£0.00£0.14£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.14£0.00£0.00£0.00£0.00£0.28
2019£0.08£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
5ESG.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis показал максимальную просадку в 31.50%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.5%18 февр. 2020 г.1220 мар. 2020 г.6711 авг. 2020 г.79
-25.41%31 дек. 2021 г.16011 окт. 2022 г.31319 янв. 2024 г.473
-9.82%3 сент. 2020 г.921 сент. 2020 г.249 нояб. 2020 г.33
-5.6%2 апр. 2024 г.1522 апр. 2024 г.1615 мая 2024 г.31
-5.06%3 сент. 2021 г.166 окт. 2021 г.620 окт. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.91%
2.93%
5ESG.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis)
Benchmark (^GSPC)