Сравнение 5ESG.L с BTC-USD
5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 12.10%/yr vs 15.79%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5ESG.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.90%.
5ESG.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- 7.07%
- С начала года
- 7.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -26.90%
- 1 год
- -46.60%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 57.22%
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 7.84% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.83% | 16.65% |
BTC-USD Bitcoin | -26.90% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 79.54% |
Correlation
The correlation between 5ESG.L and BTC-USD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
5ESG.L
BTC-USD
Сравнение 5ESG.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESG.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.82 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.89 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | -1.42 | +11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и BTC-USD
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -84.19% | +48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -52.30% | +43.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -52.30% | +32.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -73.24% | +47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -48.69% | +46.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -40.56% | +35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 30.55% | -28.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и BTC-USD
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.07%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 8.86% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 34.09% | -24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 34.66% | -22.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 43.80% | -27.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 55.37% | -37.37% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.L and BTC-USD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор