Сравнение 5ESG.L с BTC-USD
5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 12.59%/yr vs 14.67%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5ESG.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -30.49%.
5ESG.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -19.95%
- С начала года
- -30.49%
- 6 месяцев
- -29.97%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 14.67%
- 10 лет*
- 56.96%
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 8.03% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.83% | 16.65% |
BTC-USD Bitcoin | -30.49% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 79.54% |
Correlation
The correlation between 5ESG.L and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
5ESG.L
BTC-USD
Сравнение 5ESG.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 5ESG.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.83 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.24 | -1.40 | +13.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и BTC-USD
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -36.07%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.07% | -84.19% | +48.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -51.21% | +42.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -51.21% | +31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -73.24% | +47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -51.21% | +49.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -40.40% | +35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 31.99% | -29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и BTC-USD
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 4.19%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 11.81% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 34.02% | -24.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 34.69% | -22.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 43.96% | -27.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 55.41% | -37.36% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.L and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор