Сравнение 5ESG.L с BTC-USD
5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 13.33%/yr vs 12.81%/yr for BTC-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 5ESG.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5ESG.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%.
5ESG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 9.48%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.64%
- С начала года
- -26.78%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 61.31%
Сравнение доходности по годам 5ESG.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist | 9.48% | 18.26% | 23.62% | 26.17% | -20.24% | 31.59% | 15.77% | 14.68% |
BTC-USD Bitcoin | -29.27% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -59.81% | 60.91% | 292.68% | 10.71% |
Correlation
The correlation between 5ESG.L and BTC-USD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2019 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5ESG.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
5ESG.L
BTC-USD
Сравнение 5ESG.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5ESG.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.87 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | -0.73 | +4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | -1.29 | +15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5ESG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -0.88 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.24 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок 5ESG.L и BTC-USD
Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5ESG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -84.19% | +52.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -49.84% | +40.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -49.84% | +30.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.41% | -73.24% | +47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -48.61% | +48.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -40.27% | +34.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 33.73% | -31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5ESG.L и BTC-USD
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.46%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5ESG.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 10.36% | -6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 33.53% | -25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 34.70% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 44.81% | -28.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 56.03% | -36.90% |
Часто задаваемые вопросы
5ESG.L and BTC-USD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор