PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 5ESG.L с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 5ESG.L с BTC-USD

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и Bitcoin (BTC-USD).

5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 5ESG.L или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между 5ESG.L и BTC-USD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
109.84%
1,421.16%
5ESG.L
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

5ESG.L:

0.46

BTC-USD:

1.10

Коэф-т Сортино

5ESG.L:

0.70

BTC-USD:

2.71

Коэф-т Омега

5ESG.L:

1.10

BTC-USD:

1.28

Коэф-т Кальмара

5ESG.L:

0.39

BTC-USD:

1.88

Коэф-т Мартина

5ESG.L:

1.55

BTC-USD:

9.39

Индекс Язвы

5ESG.L:

4.95%

BTC-USD:

11.23%

Дневная вол-ть

5ESG.L:

17.46%

BTC-USD:

42.12%

Макс. просадка

5ESG.L:

-31.50%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

5ESG.L:

-8.13%

BTC-USD:

-8.59%

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 3.86%.

5ESG.L

С начала года

-5.27%

1 месяц

9.68%

6 месяцев

-5.96%

1 год

8.13%

5 лет

17.24%

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

3.86%

1 месяц

27.22%

6 месяцев

27.83%

1 год

58.58%

5 лет

58.89%

10 лет

82.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 5ESG.L и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг риск-скорректированной доходности 5ESG.L, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 5ESG.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.71
1.16
5ESG.L
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и BTC-USD

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.61%
-8.59%
5ESG.L
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и BTC-USD

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis (5ESG.L) составляет 8.99%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.99%
12.87%
5ESG.L
BTC-USD