Сравнение 5CH6.DE с USFR
5CH6.DE (WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - 5CH6.DE is a Leveraged Currency fund tracking the MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 5CH6.DE returned -16.15%/yr vs 2.33%/yr for USFR. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. 5CH6.DE charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности 5CH6.DE и USFR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
5CH6.DE торгуется в EUR, в то время как USFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 5CH6.DE показывает доходность -11.22%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции 5CH6.DE уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: -16.15% против 2.33% соответственно.
5CH6.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- -8.26%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -19.66%
- 10 лет*
- -16.15%
USFR
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение доходности по годам 5CH6.DE и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CH6.DE WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR | -11.22% | 48.13% | -32.59% | 1.09% | -44.21% | -39.39% | 30.48% | -27.67% | -37.38% | 57.73% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.65% | -8.14% | 12.43% | 2.02% | 8.30% | 7.45% | -7.73% | 4.32% | 6.79% | -11.38% |
Correlation
The correlation between 5CH6.DE and USFR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2014 г. | -0.76 |
The correlation between 5CH6.DE and USFR has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5CH6.DE vs. USFR — Ранг доходности на риск
5CH6.DE
USFR
Сравнение 5CH6.DE c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5CH6.DE | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.92 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 2.02 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5CH6.DE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.54 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.63 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.44 | 0.31 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.41 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок 5CH6.DE и USFR
Максимальная просадка 5CH6.DE за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки USFR в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5CH6.DE и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5CH6.DE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -15.64% | -80.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -3.69% | -19.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.64% | -11.58% | -37.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.13% | -11.58% | -67.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.59% | -15.64% | -74.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.39% | -5.97% | -87.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.77% | -5.77% | -74.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 1.68% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5CH6.DE и USFR
WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR (5CH6.DE) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что 5CH6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5CH6.DE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 1.38% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 4.37% | +16.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.29% | 6.33% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.84% | 7.71% | +32.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 7.48% | +29.42% |
Сравнение комиссий 5CH6.DE и USFR
5CH6.DE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5CH6.DE и USFR
5CH6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5CH6.DE WisdomTree Short USD Long EUR 5x Daily EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
5CH6.DE and USFR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for 5CH6.DE.
5CH6.DE is categorized as Leveraged Currency, while USFR is Government Bonds. 5CH6.DE tracks MSFXSM 5X Short US Dollar/Euro Total Return Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Their fees differ too: 0.98% for 5CH6.DE and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для 5CH6.DE и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор