PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4MMR.DE с XYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - 4MMR.DE is a Aerospace & Defense fund managed by Global X, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past year, 4MMR.DE returned 4.63% vs 18.37% for XYLD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 7.84%.

4MMR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-6.87%
1 год
4.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
2.07%
С начала года
7.84%
6 месяцев
7.75%
1 год
18.37%
3 года*
9.75%
5 лет*
8.34%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и XYLD

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		-6.44%58.75%12.12%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		7.84%-4.80%14.29%

Correlation

The correlation between 4MMR.DE and XYLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с SHLD4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с IDEF
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

4MMR.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4MMR.DEXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
2.19

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.96

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

4.74

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

15.46

-14.95

4MMR.DE vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и XYLD

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4MMR.DEXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-33.01%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.61%

-3.89%

-18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-0.55%

-22.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.51%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

1.19%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и XYLD

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4MMR.DEXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

1.94%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

6.05%

+11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

8.43%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

12.48%

+12.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

15.67%

+9.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и XYLD

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.54%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

4MMR.DE and XYLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

4MMR.DE is categorized as Aerospace & Defense, while XYLD is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор