PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4MMR.DE с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

4MMR.DE и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4MMR.DE управляется Global X. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и XYLD

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		14.51%58.75%13.11%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		0.95%-4.80%14.49%
Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 0.95%.

4MMR.DE

1 день
4.32%
1 месяц
-2.93%
С начала года
14.51%
6 месяцев
7.98%
1 год
47.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.36%
1 месяц
-1.51%
С начала года
0.95%
6 месяцев
7.10%
1 год
3.56%
3 года*
8.02%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с L0CK.DE4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с GCAD
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий 4MMR.DE и XYLD

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

4MMR.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.22

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.41

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

0.34

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

0.90

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.22

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.38

0.57

+1.81

Корреляция

Корреляция между 4MMR.DE и XYLD составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и XYLD

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и XYLD

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

4MMR.DEXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.28%

-33.46%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.28%

-10.14%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-2.94%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.76%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.73%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и XYLD

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4MMR.DEXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

3.23%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.91%

6.75%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.63%

16.55%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.84%

12.55%

+12.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

15.73%

+9.11%