Сравнение 3USL.L с QULL
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds - 3USL.L tracks the S&P 500 Net Total Returns Index while QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3USL.L returned 22.25%/yr vs 15.72%/yr for QULL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for QULL.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и QULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у QULL с доходностью 12.66%.
3USL.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 25.13%
- 6 месяцев
- 25.16%
- 1 год
- 76.37%
- 3 года*
- 50.50%
- 5 лет*
- 22.25%
- 10 лет*
- 28.49%
QULL
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 35.57%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3USL.L и QULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 25.13% | 28.97% | 64.00% | 70.49% | -57.35% | 80.43% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 12.66% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and QULL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.55 |
The correlation between 3USL.L and QULL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. QULL — Ранг доходности на риск
3USL.L
QULL
Сравнение 3USL.L c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3USL.L | QULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.94 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 8.58 | +3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3USL.L | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.46 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.54 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и QULL
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и QULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -51.83% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -18.43% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -36.82% | -11.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.47% | -51.83% | -11.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.25% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.26% | -14.04% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 4.16% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и QULL
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 4.70% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.26% | 18.87% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.36% | 24.52% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.39% | 35.61% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 35.13% | +13.38% |
Сравнение комиссий 3USL.L и QULL
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QULL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и QULL
Ни 3USL.L, ни QULL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and QULL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3USL.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3USL.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.95% for QULL.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и QULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор