PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3USL.L с QULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и QULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у QULL с доходностью 12.66%.


3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

QULL

1 день
-1.96%
1 месяц
2.97%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.01%
1 год
35.57%
3 года*
31.70%
5 лет*
15.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и QULL


2026 (YTD)20252024202320222021
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB
25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%80.43%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
12.66%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%

Correlation

The correlation between 3USL.L and QULL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.55

The correlation between 3USL.L and QULL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Доходность на риск

3USL.L vs. QULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c QULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3USL.LQULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.94

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

8.58

+3.71

3USL.L vs. QULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа QULL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и QULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


3USL.LQULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.46

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.54

+0.05

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и QULL

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и QULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


3USL.LQULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-51.83%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-18.43%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-36.82%

-11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-51.83%

-11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.25%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-14.04%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

4.16%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и QULL

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


3USL.LQULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

4.70%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

18.87%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

24.52%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

35.61%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

35.13%

+13.38%

Сравнение комиссий 3USL.L и QULL

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QULL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и QULL

Ни 3USL.L, ни QULL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


3USL.L and QULL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3USL.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3USL.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.

3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: WisdomTree and UBS. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.95% for QULL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и QULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор