PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOL.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GOL.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

3GOL.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GOL.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%). Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3GOL.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GOL.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		14.20%236.16%60.53%20.26%-13.87%-20.96%51.59%45.43%-12.42%25.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, 3GOL.L показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции 3GOL.L превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.47% против 14.06% соответственно.

3GOL.L

1 день
10.73%
1 месяц
-30.62%
С начала года
14.20%
6 месяцев
45.56%
1 год
136.50%
3 года*
82.40%
5 лет*
48.00%
10 лет*
25.47%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с IBIT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий 3GOL.L и SPY

3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

3GOL.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOL.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOL.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.96

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.49

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.53

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.27

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOL.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOL.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOL.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOL.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.96

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между 3GOL.L и SPY составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOL.L и SPY

3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок 3GOL.L и SPY

Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

3GOL.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-55.19%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.15%

-12.05%

-38.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

-24.50%

-30.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

-33.72%

-30.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.24%

-5.53%

-30.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.79%

-9.09%

-51.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.85%

2.54%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOL.L и SPY

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 35.85% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GOL.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.85%

5.35%

+30.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.51%

9.50%

+59.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.41%

19.06%

+60.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.79%

17.06%

+34.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.38%

17.92%

+30.46%