PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3GLE.L с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 3GLE.L и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%.


3GLE.L

1 день
1.46%
1 месяц
-14.27%
С начала года
-9.71%
6 месяцев
-6.83%
1 год
54.65%
3 года*
65.12%
5 лет*
10 лет*

GC=F

1 день
1.48%
1 месяц
-3.83%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.87%
1 год
34.37%
3 года*
31.99%
5 лет*
18.96%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GLE.L и GC=F


2026 (YTD)2025202420232022
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities
-9.71%188.93%67.78%16.46%-12.50%
GC=F
Gold Futures
4.09%64.52%27.48%13.34%-0.45%

Correlation

The correlation between 3GLE.L and GC=F is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г.

0.84

The correlation between 3GLE.L and GC=F has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

Gold Futures

Доходность на риск

3GLE.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3GLE.L
Ранг доходности на риск 3GLE.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLE.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLE.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLE.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLE.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLE.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLE.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3GLE.LGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

1.83

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

4.59

-2.25

3GLE.L vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLE.L на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLE.L и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


3GLE.LGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.22

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.62

+0.23

Просадки

Сравнение просадок 3GLE.L и GC=F

Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и GC=F.


Загрузка графика...

Показатели просадок


3GLE.LGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-44.36%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.37%

-17.73%

-32.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.37%

-17.73%

-32.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.24%

-15.34%

-33.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.03%

-13.03%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.50%

7.13%

+15.37%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLE.L и GC=F

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


3GLE.LGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

4.73%

+13.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.26%

23.11%

+43.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.12%

26.50%

+50.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.66%

18.20%

+35.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.66%

16.44%

+37.22%

Часто задаваемые вопросы


3GLE.L and GC=F have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор