Сравнение 3GLE.L с GC=F
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) is Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 3 years, 3GLE.L returned 65.12%/yr vs 31.99%/yr for GC=F. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%.
3GLE.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 65.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -9.71% | 188.93% | 67.78% | 16.46% | -12.50% |
GC=F Gold Futures | 4.09% | 64.52% | 27.48% | 13.34% | -0.45% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and GC=F is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between 3GLE.L and GC=F has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. GC=F — Ранг доходности на риск
3GLE.L
GC=F
Сравнение 3GLE.L c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GLE.L | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.83 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 4.59 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GLE.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.22 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и GC=F
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и GC=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -44.36% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.37% | -17.73% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.37% | -17.73% | -32.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.24% | -15.34% | -33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -13.03% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 7.13% | +15.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и GC=F
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 4.73% | +13.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 23.11% | +43.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.12% | 26.50% | +50.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 18.20% | +35.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 16.44% | +37.22% |
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and GC=F have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор