PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLE.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLE.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

3GLE.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLE.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 6 июн. 2022 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GLE.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLE.L и GLD

2026 (YTD)2025202420232022
3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities		15.57%188.93%67.78%16.46%-12.50%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.17%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLE.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%.

3GLE.L

1 день
9.74%
1 месяц
-30.66%
С начала года
15.57%
6 месяцев
45.19%
1 год
115.26%
3 года*
76.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с 3GLE.L:
3GLE.L с 3GDX.L3GLE.L с WGLD.DE3GLE.L с 3SIL.L3GLE.L с 3GOL.L3GLE.L с SMH3.L3GLE.L с 3NIE.L3GLE.L с 3QQQ.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий 3GLE.L и GLD

3GLE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

3GLE.L
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

3GLE.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLE.L
Ранг доходности на риск 3GLE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLE.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLE.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLE.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLE.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLE.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLE.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.89

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.31

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.70

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

9.90

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLE.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLE.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLE.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLE.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.63

+0.46

Корреляция

Корреляция между 3GLE.L и GLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLE.L и GLD

Ни 3GLE.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLE.L и GLD

Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -49.48%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLE.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.48%

-45.56%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.48%

-19.21%

-30.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.02%

-11.71%

-23.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-16.17%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

5.25%

+10.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLE.L и GLD

Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 35.01% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLE.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.01%

10.48%

+24.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.70%

24.34%

+48.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.37%

27.81%

+52.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.39%

17.75%

+35.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.39%

15.88%

+37.51%